東 吳 中 證 可 轉 換 債 券 指 數 分 級 證 券 投 資 基 金 可 能 發(fā) 生

不 定 期 份 額 折 算 的 提 示 公 告

根據 《東吳中證可轉換債券指數分級證券投資基金基金合同》 （以下簡稱 “基

金合同” ） 關于不定期份額折算的相關規(guī)定， 當可轉債 B 份額的基金份額凈值達

到0.450 元， 本基金將對可轉債 A 份額 （150164） 、 可轉債B 份額 （150165）以

及東吳轉債（165809）進行不定期份額折算。

由于近期可轉債市場波動較大， 截至 2017 年9 月4 日， 可轉債 B 份額的基

金份額凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算閾值， 在此提請投資者密切關注

可轉債 B 份額近期份額凈值的波動情況，并警惕可能出現的風險。

針對不定期折算可能帶來的風險，本基金管理人特別提示如下：

一、由于可轉債 A 份額、可轉債 B 份額折算前可能存在折溢價交易情形，

不定期份額折算后， 可轉債A 份額、 可轉債 B 份額的折溢價率可能發(fā)生較大變化。

特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風險。

二、 本基金可轉債B 份額表現為高風險、 高收益的特征， 不定期份額折算后

其 杠 桿 倍 數 將 大 幅 降 低 ， 恢 復 到 初 始 的 3.33 倍 杠 桿 水 平 ， 相 應 地 ， 可 轉 債 B

份額的凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅減小。

三、 由于觸發(fā)折算閾值當日， 可轉債 B 份額的凈值可能已低于閾值， 而折算

基準日在觸發(fā)閾值日后才能確定， 因此折算基準日可轉債 B 份額的凈值可能與折

算閾值 0.450 元有一定差異。

四、本基金可轉債 A 份額表現為低風險、收益相對穩(wěn)定的特征，但在不定

期份額折算后可轉債 A 份額持有人的風險收益特征將發(fā)生變化， 由持有單一的低

風險收益特征可轉債A 份額變?yōu)橥瑫r持有低風險收益特征可轉債A 份 額與較低風

險收益特征東吳轉債份額的情況， 因此原可轉債 A 份額持有人預期收益實現的不

確定性將會增加。 此外， 東吳轉債份額為跟蹤中證轉債指數的基礎份額， 其份額

凈 值 將 隨市場 漲 跌 而變化 ， 因 此原可 轉 債 A 份 額 持 有人還 可 能 會承擔 因 市 場 下

跌而遭受損失的風險。

本基金管理人的其他重要提示：