近期三組期指走勢不一，IF加權(quán)指數(shù)呈現(xiàn)高位振蕩態(tài)勢，IH加權(quán)指數(shù)小幅回落，而IC加權(quán)指數(shù)則持續(xù)上行，不斷創(chuàng)出本輪反彈新高。周三期指延續(xù)前期走勢，IF和IH加權(quán)指數(shù)分別小幅下跌0.31%和0.69%，IC加權(quán)指數(shù)微幅上漲0.40%，對應(yīng)的現(xiàn)貨指數(shù)滬深300和上證50指數(shù)分別下跌0.2%、0.51%，中證500指數(shù)上漲0.54%，可以看出期指波幅較大。從9月合約貼水幅度來看，IH合約升水0.05%，IF和IC合約分別貼水0.07%和0.20%，期指貼水幅度與前期相比變化不大，市場流動性較上周明顯下降。

　　從前20名、10名和前5名席位持倉量變化來看，期指多空變化顯著，其中IH指數(shù)合約明顯多頭，而IC和IF指數(shù)合約則偏空頭。具體來看，IH指數(shù)合約的三組多頭持倉量增加，而空頭中前20名席位顯示減少71手，其余兩組空頭持倉量僅小幅增加;IC和IF指數(shù)的三組多空持倉席位呈現(xiàn)減少狀態(tài)，其中IC指數(shù)合約多空持倉均減少，且多頭減倉幅度大于空頭減倉。

　　IF指數(shù)三組持倉席位呈現(xiàn)分歧，其中前5名和前10名多頭持倉減少幅度大于空頭減倉幅度，而前20名席位多頭減倉幅度小于空頭，其中空頭大幅減倉945手，而多頭減倉757手，顯示市場對IF指數(shù)后期走勢較不確定。前5名席位持倉基本呈現(xiàn)凈多頭，其中IC指數(shù)合約除中信期貨席位為凈空單，持倉374手外，其余均為凈多頭持倉，同時IH指數(shù)合約全部為凈多頭持倉，顯示市場對未來市場仍然較為樂觀。

　　與上周對比，三組期指凈持倉整體偏空頭，IF和IC指數(shù)三組持倉席位均為凈空頭，其中IF指數(shù)前5名和前10名席位凈空頭持倉有所增加，而前20名有所減少，IC指數(shù)前5名凈空頭持倉小幅增加，但前10名和前20名席位凈空頭持倉均減少，IH指數(shù)前5名席位為凈多頭持倉，前10名和前20名席位均為凈空頭持倉，且持倉有所減少。整體偏凈空頭，側(cè)面反映出市場對后市的樂觀態(tài)度。