5月15日,證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《證券市場(chǎng)程序化交易管理規(guī)定(試行)》,該規(guī)定將于10月8日實(shí)施,標(biāo)志著國(guó)內(nèi)量化交易領(lǐng)域首部法規(guī)塵埃落定。此規(guī)定在公開(kāi)征求意見(jiàn)期間,監(jiān)管機(jī)構(gòu)與業(yè)內(nèi)緊密溝通,廣泛采納行業(yè)意見(jiàn),確保政策的合理性和實(shí)用性。新規(guī)內(nèi)容詳盡,包含7章32條,涉及報(bào)告管理、交易監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制等多個(gè)維度,旨在構(gòu)建全面的監(jiān)管框架,確保程序化交易活動(dòng)的公平性與市場(chǎng)穩(wěn)定。
新規(guī)強(qiáng)調(diào)程序化交易需遵循公平原則,不得危及交易系統(tǒng)的安全或干擾市場(chǎng)秩序。投資者需事先報(bào)告賬戶、資金、交易及軟件信息,并遵循“先報(bào)告、后交易”原則。證券交易所負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控,特別是針對(duì)異常交易行為,并強(qiáng)化證券公司的客戶管理責(zé)任。此外,還明確了對(duì)信息系統(tǒng)、高頻交易的特別監(jiān)管要求,以及對(duì)違規(guī)行為的法律責(zé)任追究機(jī)制。
值得注意的是,新規(guī)充分考量了程序化交易對(duì)市場(chǎng)的正反兩面影響,既防范潛在風(fēng)險(xiǎn),又鼓勵(lì)合規(guī)發(fā)展,以維護(hù)市場(chǎng)活躍度和交易效率。通過(guò)對(duì)主機(jī)托管資源的公平分配、交易費(fèi)用的差異化調(diào)整,以及對(duì)內(nèi)外資交易監(jiān)管的一視同仁,體現(xiàn)了對(duì)中小投資者權(quán)益的保護(hù)和市場(chǎng)公平性的重視。
回顧過(guò)去半年,監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)量化私募采取了一系列監(jiān)管措施,從制度建設(shè)到具體實(shí)施細(xì)節(jié),不斷完善監(jiān)管框架,旨在促進(jìn)市場(chǎng)的健康穩(wěn)定發(fā)展。隨著《證券市場(chǎng)程序化交易管理規(guī)定》的出臺(tái),量化交易的監(jiān)管體系趨于完善,彰顯了監(jiān)管層“趨利避害、突出公平、有效監(jiān)管、規(guī)范發(fā)展”的明確導(dǎo)向。
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