美國(guó)大選前夕對(duì)沖基金離場(chǎng) 市場(chǎng)平靜藏隱憂(yōu)

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2024-11-05 09:02:09 華爾街見(jiàn)聞

美國(guó)大選前夕對(duì)沖基金離場(chǎng)

美國(guó)大選前夕，市場(chǎng)表現(xiàn)異常平靜，對(duì)沖基金顯示出謹(jǐn)慎的觀(guān)望態(tài)度。兩位候選人的政策立場(chǎng)差異巨大，市場(chǎng)的平靜顯得詭異。高盛交易員Brian Garrett指出，選舉日的隱含波動(dòng)率僅為2%，是自高盛開(kāi)始追蹤相關(guān)指標(biāo)以來(lái)的最低讀數(shù)，他認(rèn)為這個(gè)數(shù)字可能偏低。美國(guó)大選前夕對(duì)沖基金離場(chǎng)！

有分析認(rèn)為，隱含波動(dòng)率大幅下降可能是由于選舉日前流動(dòng)性的急劇下降，這一觀(guān)點(diǎn)隨后被高盛證實(shí)。高盛Prime的數(shù)據(jù)顯示，由于凈杠桿率以自2023年3月銀行危機(jī)以來(lái)最快的速度下降，對(duì)沖基金的總杠桿率大幅下降。上周，美國(guó)基本面總杠桿率創(chuàng)下自2023年3月以來(lái)的最低水平，而凈杠桿率變化較小，表明凈杠桿率正在下降，并在美國(guó)大選前留出了一些資金。

即使在大跌情況下，美國(guó)股市在上周仍然是凈買(mǎi)入狀態(tài)，多頭買(mǎi)入交易的數(shù)量是空頭賣(mài)出的近兩倍，比率為1.9:1。其中，宏觀(guān)產(chǎn)品（指數(shù)和ETF合計(jì)）占美國(guó)凈買(mǎi)入的近80%，買(mǎi)入交易數(shù)額是賣(mài)空的兩倍多，達(dá)2.2:1。美國(guó)上市ETF的空頭倉(cāng)位連續(xù)第二周增加，增幅達(dá)3.1%，創(chuàng)下了三個(gè)月來(lái)最大的單周增幅，主要由大盤(pán)股、公司債券和行業(yè)ETF的空頭倉(cāng)位增加所驅(qū)動(dòng)。美股個(gè)股連續(xù)第五周出現(xiàn)小幅凈買(mǎi)入，買(mǎi)入交易數(shù)額是賣(mài)空的1.4倍。美國(guó)凈買(mǎi)入最多的行業(yè)是工業(yè)部門(mén)、公用事業(yè)和消費(fèi)必需品，凈賣(mài)出最多的行業(yè)則是非必需消費(fèi)品、通信服務(wù)和信息技術(shù)。

盡管市場(chǎng)總體呈現(xiàn)買(mǎi)入趨勢(shì)，但在科技巨頭財(cái)報(bào)密集發(fā)布的一周中，TMT股票卻出現(xiàn)了五周以來(lái)最大的凈賣(mài)出量，主要由空頭賣(mài)出和程度較小的多頭賣(mài)出推動(dòng)。軟件、娛樂(lè)、電子設(shè)備、儀器和組件以及互動(dòng)媒體和服務(wù)是凈賣(mài)出最多的子行業(yè)，技術(shù)硬件和IT服務(wù)則是凈買(mǎi)入最多的子行業(yè)。

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