上周投資者以四年最快速度平倉股票市場波動性加劇

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2024-08-13 08:54:45 網(wǎng)易

上周投資者以四年最快速度平倉股票

在經(jīng)歷了一系列劇烈市場波動后，投資者，特別是對沖基金，急忙減輕了他們在各類高風(fēng)險(xiǎn)投資中的倉位。德意志銀行的記錄顯示，上周見證了自2020年以來最快的股票配置削減速度。Parag Thatte及其團(tuán)隊(duì)的策略報(bào)告指出，當(dāng)前股票的整體配置已降至第31個(gè)百分位，呈現(xiàn)減持態(tài)勢，與三周前所處的歷史高位——第97個(gè)百分位形成鮮明對比。

摩根大通的另一份報(bào)告揭示，商品交易顧問（CTA）在8月2日美國發(fā)布的低于預(yù)期的就業(yè)數(shù)據(jù)后，大舉平掉了股票多頭、日元空頭及日股空頭等倉位。高盛的最新客戶報(bào)告則顯示，多空股票對沖基金已將其在日本市場的總敞口從5.6%減少到4.8%，同時(shí)降低了投資組合的杠桿率，目前為188.2%。此外，依據(jù)美國商品期貨交易委員會和倫敦證券交易所的數(shù)據(jù)，對沖基金對日元的凈空頭頭寸已縮減至今年2月以來的最低水平，標(biāo)志著日元套利交易的大幅收縮。

全球市場出現(xiàn)顯著反轉(zhuǎn)，對沖基金遭受重創(chuàng)，這一現(xiàn)象背后是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱引發(fā)的美國衰退憂慮。市場波動劇烈，從日元套利交易、加密貨幣到人工智能支持的科技股，許多曾被視為穩(wěn)健的投資紛紛受挫。美國股市經(jīng)歷了動蕩的一周，其波動性指標(biāo)CBOE指數(shù)于8月5日達(dá)到近四年來的最高收盤水平。雖然標(biāo)普500指數(shù)勉強(qiáng)挽回了部分失地，但仍較7月中旬的歷史高位低約6%。

在此背景下，對沖基金損失嚴(yán)重。據(jù)PivotalPath的數(shù)據(jù)，全球宏觀量化基金在短短幾天內(nèi)便虧損了1.5%至2.5%，科技股對沖基金的境遇更為糟糕，同期虧損高達(dá)2.5%至3.5%。盡管如此，也有聲音在市場動蕩中堅(jiān)持冷靜，瑞銀的Edoardo Rulli表示，當(dāng)前的去杠桿化是投資組合管理的正常調(diào)整而非恐慌性行為。同時(shí)，一些宏觀對沖基金雖在利率上升中獲利，但也正重新評估部分倉位。

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