9月27日,上海證券交易所的交易系統(tǒng)出現(xiàn)了問(wèn)題,被市場(chǎng)稱為“平行線”現(xiàn)象,引起了廣泛討論。部分投資者遭遇交易障礙,反饋說(shuō)他們既無(wú)法完成買(mǎi)入操作,也無(wú)法賣(mài)出持股,甚至連撤銷交易訂單的功能都暫時(shí)失效了。
相比之下,深圳證券交易所和北京證券交易所當(dāng)天的交易活動(dòng)則一切如常,未受到類似影響。
在上交所交易受阻期間,一位網(wǎng)友分享了自己的另類操作:他選擇直接購(gòu)入上證50的看漲期權(quán)。大約20分鐘后,隨著上證50指數(shù)的上升,他持有的期權(quán)價(jià)值翻了一番,實(shí)現(xiàn)了高達(dá)160%的收益。
針對(duì)這種特殊時(shí)期的交易策略,我們嘗試向數(shù)位券商行業(yè)人士求證其可能性。他們普遍指出,期權(quán)交易系統(tǒng)與股票交易系統(tǒng)是相互獨(dú)立的,從理論上看,利用兩者之間的差異進(jìn)行套利是可行的。不過(guò),這些業(yè)內(nèi)人士同時(shí)表示,在實(shí)際中很少見(jiàn)到有人采取這樣的交易手法。