清華學(xué)霸曬工資炫富，可能入獄20年，耀引發(fā)金融震蕩！一次在小紅書上的無心炫耀，竟引發(fā)了一場橫跨中美金融界的巨大風(fēng)暴，最終導(dǎo)致美國證券交易委員會（SEC）和美國司法部（DOJ）聯(lián)手發(fā)起雙重起訴。

2023年初，一個名為“都是寶”的網(wǎng)友在社交平臺小紅書上發(fā)布了一張年薪高達2350萬美元（約合人民幣1.67億元）的收入截圖。這張截圖迅速在金融圈內(nèi)引起了巨大的震動，并點燃了公司內(nèi)部的調(diào)查之火。這位試圖低調(diào)炫耀的網(wǎng)友后來被確認為34歲的中國公民吳艦（Jian Wu）。

吳艦的學(xué)術(shù)及職業(yè)履歷堪稱完美。早在2006年，年僅17歲的他便在全國中學(xué)生物理競賽和數(shù)學(xué)聯(lián)賽中雙雙斬獲省一等獎，贏得了直接保送清華大學(xué)的資格。2011年，吳艦從清華大學(xué)自動化專業(yè)畢業(yè)，隨后赴美深造，并于2017年在康奈爾大學(xué)獲得運籌學(xué)博士學(xué)位。求學(xué)期間，他在對沖基金巨頭肯·格里芬旗下的Two Sigma Investments實習(xí)。

憑借扎實的學(xué)術(shù)功底和寶貴的實習(xí)經(jīng)驗，吳艦畢業(yè)后順利加入Two Sigma。這家公司以其數(shù)據(jù)驅(qū)動的投資策略和對科學(xué)研究的重視而聞名，管理著超過600億美元的資產(chǎn)。在Two Sigma，吳艦的職業(yè)生涯迅速攀升，從一名基礎(chǔ)的量化研究員做起，主要職責(zé)是開發(fā)能夠精準預(yù)測證券未來表現(xiàn)的復(fù)雜模型。憑借出色的工作能力和卓越的貢獻，他迅速獲得了公司的認可和晉升。到2023年1月，僅僅工作不到五年的吳艦，便被提拔為高級副總裁，負責(zé)管理整個量化研究團隊。他的收入也隨之呈現(xiàn)出驚人的增長曲線：從2018年的41.5萬美元，到2020年的420萬美元，再到2023年初被曝光的2350萬美元年薪。

2023年1月2日，吳艦在小紅書上略帶炫耀地寫道：“不敢發(fā)朋友圈，自己心態(tài)還是太年輕，想找個沒人認識的地方偷偷炫耀下”。這份試圖低調(diào)的炫耀卻在幾天后引發(fā)了業(yè)內(nèi)的廣泛討論。美國媒體得知此事后向Two Sigma求證，盡管公司當(dāng)時并未正面回應(yīng)，但此事已然啟動了內(nèi)部深度調(diào)查。

這次“炫富”事件成為了引爆一切的導(dǎo)火索。Two Sigma的高管們開始對公司核心交易模型是否存在隱患進行審查，并在此過程中意外發(fā)現(xiàn)了吳艦的不當(dāng)行為。根據(jù)SEC的起訴書，從2021年11月至2023年8月期間，吳艦利用其高級職位，故意向Two Sigma謊稱他開發(fā)的某些模型正在生成獨特的預(yù)測，而實際上，他卻對這些模型進行了未經(jīng)授權(quán)和未向公司披露的更改。這些修改使得他開發(fā)的模型有效地復(fù)制了公司內(nèi)部其他現(xiàn)有模型產(chǎn)生的預(yù)測結(jié)果。

Two Sigma規(guī)定新開發(fā)的模型必須與現(xiàn)有模型“不高度相關(guān)”，以確保每個模型都能產(chǎn)生獨立的預(yù)測。然而，吳艦的這一系列未經(jīng)授權(quán)的修改，導(dǎo)致公司在為客戶買賣證券時，操作的數(shù)量、集中度和頻率都偏離了預(yù)期策略。這種操縱行為給部分Two Sigma客戶造成了至少2.77億美元的損失，同時，公司旗下一些基金，尤其是那些主要由公司高管和員工投資的基金，卻因此獲得了約4.5億美元的額外收益。吳艦本人也因這些欺詐行為獲得了數(shù)百萬美元的不義之財作為激勵補償。

直到2023年夏天，公司高管們才通過分析發(fā)現(xiàn)，多個交易模型之間的相關(guān)性遠超預(yù)期。當(dāng)被質(zhì)詢時，吳艦并未直接承認其行為存在欺詐，反而試圖將模型之間的高相關(guān)性歸咎于市場狀況的變化或其他模型表現(xiàn)不佳等外部因素。然而，隨著技術(shù)團隊對數(shù)據(jù)庫記錄的深入排查，他篡改模型參數(shù)的事實逐漸暴露。最終，在2023年8月，吳艦被公司正式停職，并于次年1月被解雇。

2024年9月11日，美國紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院公布了一份起訴書，吳艦被控三項罪名：電匯欺詐、證券欺詐以及洗錢。每項罪名最高可判處20年監(jiān)禁。除了司法部的刑事起訴，SEC也提起了民事訴訟，要求吳艦返還所有非法所得，支付巨額罰款，并終身禁止其擔(dān)任任何與投資顧問相關(guān)的職務(wù)。Two Sigma已取消了吳艦在2021年和2022年獲得的800萬美元績效獎金，但尚未能追回他這些年獲得的1780萬美元現(xiàn)金獎金。為了彌補客戶的損失和安撫投資者，Two Sigma已向受損客戶賠償了約1.65億美元。

目前，吳艦的具體地址尚未確定，也無法立即找到其辯護律師。檢方透露，吳艦尚未被逮捕，已被列為在逃人員。有未經(jīng)證實的消息稱，早在2023年11月，吳艦就已逃回中國。

這并非Two Sigma首次與中國籍員工發(fā)生法律糾紛。早在2014年，另一位畢業(yè)于北京大學(xué)的Two Sigma前員工高亢，就曾因涉嫌竊取公司商業(yè)機密而被捕，后被遣返回中國。更早的2006年，一位名叫邱建軍的華人研究員也曾因涉嫌下載公司數(shù)據(jù)而與Two Sigma對簿公堂，最終以和解告終。

這些事件引發(fā)了美國金融界對于是否繼續(xù)招聘中國籍員工的擔(dān)憂和討論。吳艦案再次為整個市場敲響了警鐘：在算法主導(dǎo)的量化投資時代，風(fēng)險并未消失，反而變得更加隱蔽，也更難以防范。尤其是在利益驅(qū)動和個人野心交織的背景下，個人動機與機構(gòu)利益之間的沖突極易被放大，從而導(dǎo)致難以預(yù)料的后果。

縱觀金融史，量化投資相關(guān)的負面案例屢見不鮮。從2011年瑞銀交易員的非法操作，到2012年摩根大通的“倫敦鯨”事件，再到2024年安盛羅森堡因未披露模型缺陷而受到處罰，這些事件都深刻揭示了技術(shù)進步背后隱藏的風(fēng)險。如何在高度依賴技術(shù)的同時，加強監(jiān)管、完善審計機制，并建立有效的問責(zé)制度，依然是金融行業(yè)必須直面的嚴峻挑戰(zhàn)。

吳艦案不僅揭示了金融行業(yè)在追求利潤最大化的過程中所面臨的嚴峻道德與監(jiān)管挑戰(zhàn)，也再次強調(diào)了合規(guī)與誠信對于金融機構(gòu)生存與發(fā)展的重要性。Two Sigma的及時賠償雖然能緩解部分客戶的不滿，但SEC指出的公司未能追回吳艦不義之財?shù)那闆r，也暗示著內(nèi)部風(fēng)控可能存在的不足。這位曾經(jīng)的清華大學(xué)驕子如今身陷囹圄，面臨著嚴峻的法律制裁，他的遭遇令人唏噓，同時也為整個金融行業(yè)敲響了警鐘：在高速發(fā)展的時代，高風(fēng)險與高責(zé)任始終如影隨形。