布局中國(guó)股市只為這一刻？華爾街神秘期權(quán)買盤(pán)已大賺1.3億美元押注刺激政策成功

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2024-12-10 18:36:34 鳳凰網(wǎng)

你還記得一周半之前，有華爾街交易員連續(xù)兩個(gè)交易日通過(guò)異常的大額看漲期權(quán)布局中國(guó)股票嗎？隨著本周一中國(guó)資產(chǎn)狂飆，這些投資如今正獲得巨額回報(bào)。

在12月2日，約21萬(wàn)份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares（代碼為CHAU）的看漲期權(quán)被買入。該期權(quán)允許持有者在明年5月中旬之前的任何時(shí)候以每份15美元的價(jià)格購(gòu)買2100萬(wàn)份該ETF。按每份約2.64美元的合約平均價(jià)格計(jì)算，該筆交易總計(jì)斥資約5500萬(wàn)美元。而如今，隨著CHAU在本周一單日暴漲了13%，上述CHAU看漲期權(quán)合約的價(jià)格也已升至4.02美元，賬面浮盈約2900萬(wàn)美元。

從11月29日至上周，還有一位或多位交易員合計(jì)買入了近18萬(wàn)份2026年1月到期、行權(quán)價(jià)為27美元的Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF（YINN）看漲期權(quán)，平均買入價(jià)約為9.35美元，總耗資約1.68億美元。周一，YINN大漲了23.78%，上述看漲期權(quán)合約的價(jià)格也升至15.40美元。換言之，在短短十幾天后的賬面浮盈達(dá)到了驚人的1.09億美元。

兩相疊加，上述合約買家的賬面收益總計(jì)達(dá)到了約1.38億美元。在中國(guó)市場(chǎng)周二還沒(méi)開(kāi)盤(pán)之前，這些布局中國(guó)資產(chǎn)的杠桿押注已經(jīng)賺得盆滿缽滿。

類似CHAU這類ETF的期權(quán)交易量通常很稀少，單日成交往往只有幾百到幾千份。因此本月初一下子涌現(xiàn)了20萬(wàn)份的單日大筆交易，可謂極其罕見(jiàn)。CHAU兩倍做多于滬深300指數(shù)，YINN則三倍做多于富時(shí)中國(guó)50指數(shù)。這兩只杠桿ETF的總市值約為25億美元，落后于iShares China Large Cap等規(guī)模較大的基金，后者的市值接近80億美元。

相關(guān)人士表示，這些交易似乎不屬于價(jià)差交易，也沒(méi)有立即用股票對(duì)沖，因此不會(huì)改變潛在盈利的數(shù)額。自交易以來(lái)，兩種合約的未平倉(cāng)合約一直保持穩(wěn)定或上升，表明這些頭寸仍在持有。對(duì)于小型ETF而言，此番交易的規(guī)模和買入期權(quán)的期限似乎都不同尋常。在12月2日之前，CHAU的20天平均期權(quán)交易量?jī)H為6150份合約，YINN約為34000份。雖然投機(jī)性押注通常是在較短期的合約上進(jìn)行的，但買入較晚期限的期權(quán)可能意味著相關(guān)交易員押注刺激政策將持續(xù)到2025年。

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