金融監(jiān)管總局修訂了《商業(yè)銀行市場風險管理指引》,形成了新的《商業(yè)銀行市場風險管理指引辦法》,并于6月20日對外發(fā)布。此次修訂旨在加強資本監(jiān)管,規(guī)范業(yè)務經營,提升商業(yè)銀行的市場風險管理水平。
市場風險被定義為由于市場價格(如利率、匯率、股票價格和商品價格)不利變動導致銀行表內和表外業(yè)務遭受損失的風險。新辦法不再涵蓋銀行賬簿利率風險的相關內容。
新辦法明確了商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會及高級管理層在市場風險管理中的職責,并強調了在集團并表層面強化市場風險管理的重要性。此外,還細化了對市場風險的全流程管理要求,包括風險識別、計量、監(jiān)測、控制與報告等環(huán)節(jié)。同時,內部模型定義以及模型管理和壓力測試的要求也得到了進一步完善,以匹配當前的市場風險計量框架和管理實踐。
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