一、私募行業(yè)業(yè)績概覽

1、私募行業(yè)分策略業(yè)績表現(xiàn)

8月市場維持穩(wěn)健上漲態(tài)勢,前期表現(xiàn)不佳的創(chuàng)業(yè)板本月反彈較多,上證綜指全月上漲2.68%,創(chuàng)業(yè)板大幅反彈6.51%。從本月市場的結構性特征來看,周期行業(yè)比較活躍,鋼鐵和有色金屬行業(yè)漲幅居于前五,鋼鐵行業(yè)月漲幅達7.09%。此外,計算機、通信、非銀金融、食品飲料等行業(yè)依然表現(xiàn)不錯,漲幅居首的計算機行業(yè)8月收益為8.96%,8月僅家用電器行業(yè)小幅下跌0.53%。受A股市場帶動,本月與A股市場相關度較高的股票策略表現(xiàn)較好,月收益在2%以上。

債市方面,8月整體供給下降,利率延續(xù)7月的橫盤震蕩格局。截至8月末,除了1年期國債較7月末稍有所下行(下行1BP)之外,1年期國開債、10年期國債/國開債以及超長期利率債收益率均較7月末有所上行。8月,信用債整體收益率也呈整體上行態(tài)勢。受此影響,債券策略8月平均收益僅為0.66%。

期貨市場方面,受環(huán)保檢查、限產政策和需求向好的多重刺激,8月商品市場整體波動率有顯著上升。在經濟基本面與市場的博弈下,各品種走勢出現(xiàn)分化。市場對于未來幾個月商品供需緊缺的預期急劇升溫,顯著推升了黑色商品的現(xiàn)貨和期貨價格。農產品除白糖有溫和上漲趨勢外,其他品種都處于無序震蕩狀態(tài)。在此行情下,本月期貨策略延續(xù)了7月亮眼的業(yè)績,其中,主觀期貨策略月度收益2.92%,表現(xiàn)略優(yōu)于程序化期貨,位居各策略榜首。

整體來看,8月私募行業(yè)平均收益為1.96%,今年以來私募行業(yè)平均收益為6.49%。

　　2、規(guī)模以上業(yè)績私募表現(xiàn)

據格上研究中心統(tǒng)計結果顯示,規(guī)模以上股票策略私募機構中,景林資產旗下股票策略產品今年以來平均收益為38.07%,業(yè)績繼續(xù)蟬聯(lián)股票策略規(guī)模以上機構榜首。此外,就8月收益來看,望正資產旗下的“望正鵬輝”本月收益依然優(yōu)于同行業(yè)規(guī)模以上機構代表產品。

債券策略中,暖流資產旗下債券產品今年以來平均收益為9.23%,繼續(xù)位列債券策略規(guī)模以上機構榜首。值得注意的是,暖流資產的代表產品“暖流債券1號”8月單月收益表現(xiàn)亮眼,以高于第二位5%的收益位列該策略規(guī)模以上機構代表產品單月收益榜首。

在量化型私募機構中,白鷺資管旗下產品以36.06%的平均收益在量化策略規(guī)模以上機構中排名靠前。從規(guī)模以上機構代表產品單月收益來看,思勰投資旗下的“思瑞2號”8月表現(xiàn)亮眼,位居榜首。

根據中國基金業(yè)協(xié)會相關辦法,不得公開宣傳私募產品收益,如需查看完整版業(yè)績表現(xiàn),請點擊本文下方“閱讀原文”登錄注冊后查看。