中信建投證券：嚴(yán)格按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則盡職調(diào)查，該客戶符合融資融券準(zhǔn)入條件

1月23日晚，中信建投證券發(fā)布澄清聲明表示，近日，中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）注意到個(gè)別媒體編寫、轉(zhuǎn)載關(guān)于公司一則融資融券業(yè)務(wù)判決案例的報(bào)道，報(bào)道內(nèi)容存在不實(shí)情況，現(xiàn)澄清如下：公司于2017年3月與上述媒體報(bào)道提及的蘇某甫（以下簡(jiǎn)稱“該客戶”）開展融資融券業(yè)務(wù)，公司嚴(yán)格按照融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)則對(duì)其進(jìn)行了盡職調(diào)查，該客戶交易經(jīng)驗(yàn)、交易資產(chǎn)、誠(chéng)信狀況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果等均符合融資融券準(zhǔn)入條件。

該客戶信用賬戶于2018年2月跌破合同約定追保線且未能及時(shí)補(bǔ)充擔(dān)保物，經(jīng)強(qiáng)制平倉(cāng)后未能抵償全部債權(quán)。為保障公司資產(chǎn)安全，維護(hù)股東權(quán)益，公司依法向相關(guān)司法機(jī)關(guān)主張債權(quán)，本案現(xiàn)處于執(zhí)行過(guò)程中。

　　中證協(xié)建議加強(qiáng)券商兩融業(yè)務(wù)交易動(dòng)態(tài)管控

截至2022年1月20日，滬深兩市兩融余額17957.70億元，占A股流通市值 2.46％；兩融交易額763.51億元，占A股成交額6.76％。

兩融規(guī)模居高不下，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。

日前，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)融資融券業(yè)務(wù)委員會(huì)向行業(yè)內(nèi)部下發(fā)《融資融券風(fēng)險(xiǎn)管理及信用減值計(jì)量建議》，建議一方面強(qiáng)化交易的動(dòng)態(tài)管控，細(xì)化持倉(cāng)集中度及波動(dòng)率監(jiān)測(cè)；另一方面需不斷完善客戶征信授信、維持擔(dān)保品結(jié)構(gòu)合理，切實(shí)防范違約風(fēng)險(xiǎn)尤其是大額損失發(fā)生。此外，信用減值也應(yīng)當(dāng)動(dòng)態(tài)調(diào)整和差異化控制，充分反應(yīng)預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)。

融資融券業(yè)務(wù)天然具有交易和杠桿雙重屬性，管理思路需兼顧市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施方面，中證協(xié)提出以下三點(diǎn)：

一是審慎授信，把好融資準(zhǔn)入關(guān)。根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況、征信調(diào)查結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)客戶的信用等級(jí)、授信額度、保證金比例等進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。有的公司對(duì)高凈值客戶的盡調(diào)和管理進(jìn)行了補(bǔ)充和強(qiáng)化，并通過(guò)提高平倉(cāng)線、降低持倉(cāng)集中度等風(fēng)控措施，降低潛在違約風(fēng)險(xiǎn)；有的公司通過(guò)優(yōu)化“黑白名單”管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)于客戶信用行為的把控。