日大型銀行押注美債遭史上罕見損失 630億美元債券待售

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2024-06-20 09:55:48 東方財富網(wǎng)

日大型銀行押注美債遭史上罕見損失

日本農(nóng)林中央金庫在6月18日宣布，計劃出售價值約10萬億日元（約630億美元）的美國與歐洲主權(quán)債券，旨在減少因預期利率走勢錯誤而導致的損失。作為日本主要金融機構(gòu)之一，該行透露，這批債券出售規(guī)模約占其全球投資組合的六分之一，預計于明年3月底前完成。目前，該行本財年的凈虧損預測已上調(diào)至1.5萬億日元，是最初預估的三倍。日大型銀行押注美債遭史上罕見損失！

農(nóng)林中央金庫的首席執(zhí)行官奧和登表示，銀行將采取措施降低利率風險，并分散投資至涉及企業(yè)及個人信用風險的資產(chǎn)類別。市場對利率變動的預期經(jīng)歷了顯著變化，從原先預測的年內(nèi)多次降息轉(zhuǎn)變?yōu)榭赡軆H降息一到兩次，始于9月，這直接導致了銀行基于長期低利率假設的投資策略受損。因此，銀行上月宣布了投資組合調(diào)整計劃，并于近日實施了這一止損舉措。

值得注意的是，農(nóng)林中央金庫在美債投資上的這次損失超過金融危機時期。該行主要依賴其龐大的證券投資組合盈利，規(guī)模接近60萬億日元，這在很大程度上是出于應對日本國內(nèi)負利率環(huán)境的策略。截至3月，其31.3萬億日元的債券持倉占總投資組合的56%，未實現(xiàn)虧損達到2.19萬億日元。此外，銀行還持有大量抵押貸款債券。日大型銀行押注美債遭史上罕見損失。

對此，Columbia Threadneedle Investments的利率策略師Ed Al-Hussainy評論稱，這反映出銀行風險管理的失誤。然而，市場動態(tài)顯示，美國投資級債券仍有積極買盤，日本投資者在近期市場波動后再次回歸。

近期市場情緒表明，債券交易者正重拾信心，預期美國國債價格將上升，紛紛重返此前因CPI數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲決議而暫時回避的看漲立場。摩根大通的調(diào)查也顯示出美債現(xiàn)貨市場的看多情緒增強，達到近一個月的高點。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

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