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炫富清華學霸或面臨最高60年監(jiān)禁 算法篡改惹禍(3)

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2025-09-21 17:27:03  風聞

南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝指出，吳艦案并非孤例，而是算法倫理失守的系統(tǒng)性風險。量化模型的邏輯缺乏透明度，監(jiān)管難以穿透，“黑箱”特性讓參數(shù)篡改輕易規(guī)避審計。事實上，Two Sigma雖曾以技術可靠著稱，內部早就有風險預警。根據(jù)SEC披露，2019年3月，有員工曾提醒公司內部控制存在漏洞，研究員可在未經(jīng)審查的情況下更改模型參數(shù)，但管理層長期沒有整改。

芝加哥資深金融律師R·塔馬拉·德·席爾瓦近期也撰文指出，Two Sigma雖然設有模型審批流程和安全代碼庫，但對高度依賴模型的基金而言，持續(xù)監(jiān)控、獨立驗證以及對參數(shù)變更的嚴格管理才是關鍵。田利輝建議，在量化交易中，要強制算法透明化，例如借助區(qū)塊鏈技術對模型代碼與參數(shù)變更進行存證，讓每行代碼都可追溯。此外，他還指出，激勵機制也需要重新被審視。Two Sigma將績效獎金與模型收益直接掛鉤，一定程度上促使吳艦在高額獎金誘惑下更易鋌而走險。激勵機制要告別“唯收益論”，還需要將夏普比率、最大回撤等風險調整后的指標納入核心評價。此外，還應推動建立全球監(jiān)管聯(lián)盟，統(tǒng)一算法交易標準，防止跨境監(jiān)管套利。

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