頭部量化機構盛泉恒元發(fā)致歉客戶信 策略穩(wěn)定，望未來收益提升
頭部量化機構盛泉恒元發(fā)致歉客戶信
頭部量化機構盛泉恒元發(fā)布了致客戶的道歉信，針對上周市場異?；钴S對他們中性產品造成的影響進行了解釋。信中指出，上周產品估計遭遇了約2%的回撤，各產品間存在細微差異，主要歸因于期貨基差的收斂及全面轉向正基差所引發(fā)的虧損。這種由負基差收斂導致的一次性損失現已發(fā)生，而當前顯著的正基差損失則是暫時現象，其根源在于上交所保單流通不暢。公司預期，一旦本周市場定價機制恢復正常，這部分損失有望得到彌補，因此，調整后的實際回撤估計接近1%。
除此之外，盛泉恒元強調其策略運行穩(wěn)定，多頭倉位成功跟隨了市場上漲步伐，同時有效管理了市值與風格風險敞口。面對市場的快速上揚，盡管期貨追加保證金的壓力增大，公司迅速采取行動補充了保證金，有效避免了強制平倉等風險，確保了多空倉位的持續(xù)平衡。
鑒于當前市場高度活躍及正基差現狀，盛泉恒元認為市場機遇大于風險。對沖成本的大幅降低乃至轉為負值，加之各策略展現出更優(yōu)的建倉時機和提升的預期收益，公司對未來中性產品的收益率表達了更強的信心。特別是在市場經歷顯著上漲的背景下，中性產品作為資產配置的價值顯得尤為突出。
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