頭部量化機(jī)構(gòu)盛泉恒元致歉 股市暴漲下的中性策略困境
股市近日迎來暴漲行情，上證指數(shù)、深證成指及創(chuàng)業(yè)板指均有顯著增長(zhǎng)，同時(shí)科創(chuàng)50與北證50指數(shù)也刷新歷史記錄，單日成交額突破2.6萬億元。然而，在這波罕見的股市高潮中，一家名為盛泉恒元的量化機(jī)構(gòu)卻發(fā)布了致歉信，指出其上周中性產(chǎn)品的回撤約為2%，原因在于期貨基差的不利變動(dòng)。據(jù)業(yè)內(nèi)消息，多家私募的中性產(chǎn)品同樣遭遇較大回撤，但尚未引發(fā)大規(guī)模贖回，市場(chǎng)普遍認(rèn)為中性策略正處在一個(gè)較有潛力的階段。
盡管如此，中性策略的投資者面對(duì)市場(chǎng)其他板塊的強(qiáng)勁增長(zhǎng)顯得尤為苦澀。分析指出，這種現(xiàn)象主要?dú)w咎于股指期貨的異常升水現(xiàn)象，導(dǎo)致對(duì)沖成本上升。隨著市場(chǎng)機(jī)制逐步恢復(fù)正常，部分升水已有所縮窄，如中證1000股指期貨的基差雖仍顯著，但較之前已有緩解。
對(duì)于即將到來的國慶假期，多數(shù)私募機(jī)構(gòu)（65.82%）傾向于建議投資者重倉或滿倉持股過節(jié)，他們相信市場(chǎng)已觸底并預(yù)期未來有反彈行情，政策面的積極變化和市場(chǎng)情緒的好轉(zhuǎn)為此提供了支撐。盡管也有部分機(jī)構(gòu)表達(dá)了對(duì)外圍市場(chǎng)不確定性和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)不明朗的擔(dān)憂，市場(chǎng)對(duì)于中長(zhǎng)期股市表現(xiàn)持樂觀態(tài)度，認(rèn)為在適當(dāng)?shù)恼咭龑?dǎo)下，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將促進(jìn)企業(yè)盈利增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)股市持續(xù)向好。
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