高盛談美股：短期回調(diào)才是最健康的市場(chǎng)信號(hào)(2)
系統(tǒng)化策略受到大量關(guān)注，美國(guó)股票出現(xiàn)有史以來(lái)5日內(nèi)最大規(guī)模的買入。高盛最新估計(jì)CTA（凈）多頭持倉(cāng)約為160億美元，雖然仍有空間繼續(xù)增持，但較本周初的700億美元已大幅下降，步伐將不再那么猛烈。
目前市場(chǎng)已反彈至峰值Gamma區(qū)域，做市商Gamma凈多頭約為+95億美元。從這里起，做市商Gamma在上漲時(shí)會(huì)逐步減少，但在下跌時(shí)具有黏性。4月期權(quán)到期后，高盛預(yù)計(jì)倉(cāng)位將更加干凈，Gamma行權(quán)價(jià)將通過(guò)系統(tǒng)性超額備兌上移。
此外，波動(dòng)率市場(chǎng)已出現(xiàn)明顯松動(dòng)，高盛美國(guó)波動(dòng)率恐慌指數(shù)已跌至5/10以下，這意味著隱含波動(dòng)率已充分回落，高盛衍生品團(tuán)隊(duì)在許多情況下現(xiàn)在可以直接持有波動(dòng)率多頭了。
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